FXには、様々な分析手法が用意されていて、トレンドフォローのものやトレンド転換を見定めるものまでその特徴も様々です。
DMI・ADXも有名なテクニカル分析で、トレードに活かすことができます。
この記事ではDMI・ADXのおすすめの活用方法を紹介します。
DMIとはどんな分析?
FXには様々なテクニカル分析がありますが、
その中でDMIとADXはセットで利用されることが多い分析手法です。
両方とも、J・W・ワイルダーという方が開発したもので、
同氏はRSIやパラボリックなど有名なテクニカル分析を開発した有名な方です。
両方とも、相場の転換を示すオシレーター系の手法ですが、
トレンドの傾向に関する情報も提供してくれる優れた手法として有名です。
まず、DMIとはどんな分析手法なのかを紹介します。
DMIはトレンドの方向を示す
DMIは、トレンドの方向性を示すテクニカル分析です。
DMIとは「Directional Movement Index」の略で、
日本語では方向性指数と訳すことができます。
DMIでは、
+DIと-DIの2本のラインによってトレンドの動向を見つける指標となっています。
DMIとは?
+DIと-DIの2本のラインによってトレンドの方向を見極める手法
日本語では「方向性指数」
前日・当日の高値と安値をチャート化して描かれる曲線で、
+DIと-DIの位置関係や方向関係を組み合わせて考えることでトレンドの方向を見極める手法です。
2本のラインの位置関係は一目瞭然で判断できるので、
初心者でも比較的判断しやすい手法として人気があります。
すなわち、
高値が切りあがっている状態=上昇トレンド
安値が切り下がっている状態=下降トレンド
と判断することができます。
ADXとはどんな分析?
DMIとセットで利用されることが多いADXとは、どんな分析手法でしょうか。
ADXの算出は、DMIで用いられている+DIと-DIをもとに行われるため、
DMIとADXの関連は強いといえます。
+DIと-DIの差を指数化してさらに移動平均として表示した指標です。
ADXと+DI及び-DIとのチャートの位置関係からも、トレンドの傾向やその強さを読み取ることができます。
ADXはトレンドの強弱を示す
ADXが示すことは、トレンドの強弱です。
ADXとは、Average Directional Movement Indexの略で、
平均方向性指数と日本語で訳すことができます。
ADXとは?
+DIと-DIの差を指数化してさらに移動平均として表示した指標
ADXと+DI及び-DIとのチャートの位置関係からも、トレンドの傾向や強弱を示す
日本語では「平均方向性指数」
ADXは0%から100%の間でチャートが推移し、
数値が高くなればなるほどトレンドが強く発生していると考えられます。
基本的に、
ADXが25%以下
トレンドが強くないことを示している
=トレンドの転換が起こるか、レンジ相場であると考えられます。
ADXが25%以上
トレンドが強く発生していることを示している
逆張りトレードが適切か、順張りトレードが適切か、
その判断をADXで行うことができます。
25%以上なら順張り
がおすすめだと判断できます。
ADXはトレンドの強弱を示す指標で、
トレンドの方向性はADX単独では判別することはできません。
DMI・ADXの基本的な活用方法
DMI及びADXの基本的な活用方法について紹介します。DMIとADXは、組み合わせて利用することが一般的ですが、まずはそれぞれの特性や活用方法を理解することで、お互いの相性や組み合わせた時の効果をしっかりと理解することができます。基本的な使い方を理解して、FXトレードに生かしてみてください。
DIの2本のラインでエントリーポイントを探る
DMIでは、+DIと-DIの2本のチャートが描かれ、
その位置関係をもとにトレードの判断をするのが常套手段とされています。
すなわち、基本的な考え方は、
2本のチャートラインのどちらが上部に位置しているかを見ます。
+DIが-DIを上回っていれば、上昇トレンドとなっていると判断し、
逆に-DIが+DIの上部にあれば、下降トレンドが発生していると判断することは
先ほど触れましたが、
さらに
2本のDIチャートが交差するとき
トレンドの転換点
=エントリーのおすすめポイント
となります。
具体的に言えば、
下部にあった+DIが下から-DIをクロスして突き抜けた場合、
→下降トレンドから上昇トレンド
-DIが下部にあり、これが上部の+DIを下から突き抜けた場合、
→上昇トレンドから下降トレンド
に切り替わったと判断することができます。
DMIでは、トレンドの方向性をつかみながら、
2本のチャートが交差するポイントによりエントリーのチャンスをとらえることができます。
ADXの角度に注目する
DMIと合わせて利用すると効果的な指標がADXです。
ADXそのものがDMIの2本のチャートをもとに描かれているので、
関連性はとても高いです。
ADXの基本的な活用方法といえば、
その上昇及び下降の角度によってトレンドの強弱を判断するものです。
ADXの上昇が見られた際、
その角度が急であればあるほど、トレンドの強度が高いということになります。
上昇の角度が緩やかだと、トレンドの強さも緩いと判断することができます。
逆に下降の場合でも同様のことが言えます。
下降の角度が急激であれば、下降トレンドの強さが高いと判断することができます。
ADXは、そのチャートの角度に注目することで、
発生しているトレンドの強度を図ることができます。
ADXの位置に注目する
さらにADXでは、
角度だけでなくその位置からもトレンドの方向を判断することができます。
ADXは0%から100%の間で表記されますが、
25%を境目にしてトレンドの強弱を見極めることが可能となっています。
ADXは、その位置だけでトレンドの強さを見極めることができるので、
非常に簡単で見やすいテクニカル分析といえます。
ADXが25%以下
ADXが25%以下となっている場合は、
トレンドが弱まっていると判断します。
あるいはトレンドが起こっていないレンジ相場であると考えられます。
ADXが25%以上
逆に、ADXが25%以上に位置している場合は、
トレンドが継続していると判断することができます。
そのため、トレードの方向に沿った順張りのエントリーを展開する手法がおすすめということになります。
ただ、ADXが25%以上にあるとしてもトレンドの強さが維持されていると判断しない方がいいケースもあります。
ADXでは60%以上の位置にチャートが達することはあまりありません。
60%以上の位置にチャートが移動した場合、
トレンドが行き過ぎている状態と判断し、
→トレンドの終焉及び転換が起こる可能性がある
60%以上に移動した際は、
逆に急激にレートが反転してトレンドが終焉および転換する
と判断する方が無難であるケースが多くなります。
ADXでは、角度とその位置によりトレンドの強弱を簡単に判断することができる便利なテクニカル分析です。
DMIとADXの同時活用で信頼性が高まる
DMIとADXはそれぞれ別に利用しても豊富な情報を提供してくれる信頼感のあるテクニカル分析ですが、DMIとADXを組み合わせて利用することでより信頼性を高めることができます。
お互い関連するテクニカル指標ですので、
組み合わせての相性は非常に良いです。
DMIで描かれるDIの2本のチャートの関係と、
ADXのチャートとの位置関係でトレンドの方向と強さを確認することができます。
上昇トレンドが発生=買いトレードのサイン
下降トレンドが発生=売りトレードのサイン
DIの2本のラインの位置関係でトレンドの方向を確認し、
同時にADXのトレンドの強さが確認出来たら、
迷わずエントリーのサインとしてトレードに臨むと成功する確率が高まるといわれています。
DMI・ADXの注意点
DMIとADXを活用してトレードに臨むのは、
トレンドの傾向と強さを図ることができるため非常に有効なテクニカル分析の組み合わせとされていますが、
DMIとADXを使用することにも注意点があります。
すべてのテクニカル分析には、メリットもあればデメリットもあるので、
どのテクニカル分析が自分に合っているかはメリットとデメリットを総合的に判断して決めるのがおすすめです。
DMIとADXの組み合わせにも使用に際して注意するべきポイントがあるので紹介します。
レンジ相場でダマシが増える
DMIの2本のチャートの位置関係でトレンドの方向をチェックできる便利な分析手法ではありますが、レンジ相場ではどうしてもダマシが増えてしまいます。
レンジ相場で大きなトレンドが発生していない場面でも、
+DIと-DIとの位置関係はトレンドの発生を示してしまいます。
DMIだけでなく、ADXのチャートを確認してトレンドの強さを確認しながら判断すると、ダマシに引っ掛かりづらくなります。
すなわち、
- 2本のDIのチャートの位置関係
- ADXによるトレンドの強さを同時に確認
この2つがそろった段階でエントリーに臨むようにすると信頼性は高まります。
DMIとADXの組み合わせでエントリーサインの頻度が下がる
DMIとADXの組み合わせでエントリーのサインを探ることで、
信頼性をしっかりと高めることができます。
しかし、そうすることで
サインの発生頻度が下がってしまうため、
なかなかエントリーに臨めないというデメリットがあります。
DMIの2本のチャートの位置関係とADXのトレンドの強さが両方とも発現するケースは結構少なくなってしまいます。
特に、長めの時間足でチャートを表示している場合はなかなかエントリーのチャンスが認められなくなってしまいます。
他のエントリーサインがチェックできるテクニカル分析とも組み合わせながら、
エントリーのタイミングを図ってみるのもおすすめです。
補助的にDMIとADXを活用するという運用方法もあります。
まとめ
以上、DMIとADXのテクニカル分析について解説をしましたがいかがでしたでしょうか。
DMIはトレンドの方向を、ADXはトレンドの強さを確認することができるもので、
組み合わせて活用することで特に信頼度が高いトレンドポイントを探ることができます。
レンジ相場に弱いことと、エントリーのチャンスが少ないなどのデメリットもありますが、他のテクニカル分析とも組み合わせて活用し、
自分に合ったトレード手法を見つけていきましょう。